192 lines
5.3 KiB
Markdown
192 lines
5.3 KiB
Markdown
# チケット #006: 永続化機能実装
|
||
|
||
## 概要
|
||
バックテスト結果をデータベースに保存し、過去の実行結果を管理・比較可能にする機能の実装
|
||
|
||
## 目的
|
||
- 実行結果の永続化による履歴管理
|
||
- 過去結果の検索と参照
|
||
- 複数結果の比較分析
|
||
- 結果の再現性確保
|
||
|
||
## 実装要件
|
||
|
||
### 1. データベース設計
|
||
|
||
#### SQLiteスキーマ
|
||
```sql
|
||
-- バックテスト実行記録
|
||
CREATE TABLE backtests (
|
||
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
||
ticker VARCHAR(10) NOT NULL,
|
||
start_date DATE NOT NULL,
|
||
end_date DATE NOT NULL,
|
||
initial_capital DECIMAL(10,2) NOT NULL,
|
||
final_capital DECIMAL(10,2) NOT NULL,
|
||
fee_rate DECIMAL(5,4) NOT NULL,
|
||
slippage_rate DECIMAL(5,4) NOT NULL,
|
||
|
||
-- 評価指標
|
||
total_return DECIMAL(10,4),
|
||
annual_return DECIMAL(10,4),
|
||
sharpe_ratio DECIMAL(10,4),
|
||
max_drawdown DECIMAL(10,4),
|
||
win_rate DECIMAL(10,4),
|
||
profit_factor DECIMAL(10,4),
|
||
total_trades INTEGER,
|
||
|
||
-- Buy & Hold比較
|
||
buyhold_return DECIMAL(10,4),
|
||
buyhold_sharpe DECIMAL(10,4),
|
||
|
||
-- メタデータ
|
||
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
|
||
execution_time_sec DECIMAL(10,2),
|
||
llm_model VARCHAR(50),
|
||
config_json TEXT, -- 完全な設定のJSON
|
||
|
||
INDEX idx_ticker_date (ticker, start_date, end_date)
|
||
);
|
||
|
||
-- 個別取引記録
|
||
CREATE TABLE trades (
|
||
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
||
backtest_id INTEGER NOT NULL,
|
||
trade_date DATE NOT NULL,
|
||
action VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'buy', 'sell'
|
||
price DECIMAL(10,4) NOT NULL,
|
||
shares DECIMAL(10,4) NOT NULL,
|
||
fee DECIMAL(10,4) NOT NULL,
|
||
slippage DECIMAL(10,4) NOT NULL,
|
||
capital_after DECIMAL(10,2) NOT NULL,
|
||
|
||
FOREIGN KEY (backtest_id) REFERENCES backtests(id),
|
||
INDEX idx_backtest_id (backtest_id)
|
||
);
|
||
|
||
-- 日次パフォーマンス記録（オプション）
|
||
CREATE TABLE daily_performance (
|
||
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
||
backtest_id INTEGER NOT NULL,
|
||
date DATE NOT NULL,
|
||
equity DECIMAL(10,2) NOT NULL,
|
||
daily_return DECIMAL(10,6),
|
||
drawdown DECIMAL(10,6),
|
||
|
||
FOREIGN KEY (backtest_id) REFERENCES backtests(id),
|
||
INDEX idx_backtest_date (backtest_id, date)
|
||
);
|
||
```
|
||
|
||
### 2. データアクセス層
|
||
|
||
```python
|
||
class BacktestRepository:
|
||
def __init__(self, db_path: str = "results.sqlite"):
|
||
self.db_path = db_path
|
||
self._init_database()
|
||
|
||
def save_backtest(self,
|
||
result: BacktestResult,
|
||
config: dict) -> int:
|
||
"""
|
||
バックテスト結果を保存
|
||
|
||
Returns:
|
||
backtest_id: 保存されたレコードのID
|
||
"""
|
||
pass
|
||
|
||
def get_backtest(self, backtest_id: int) -> BacktestResult:
|
||
"""
|
||
IDから結果を取得
|
||
"""
|
||
pass
|
||
|
||
def list_backtests(self,
|
||
ticker: str = None,
|
||
start_date: str = None,
|
||
end_date: str = None,
|
||
limit: int = 100) -> List[BacktestSummary]:
|
||
"""
|
||
条件に合うバックテストの一覧
|
||
"""
|
||
pass
|
||
|
||
def compare_backtests(self,
|
||
id1: int,
|
||
id2: int) -> ComparisonResult:
|
||
"""
|
||
2つのバックテスト結果を比較
|
||
"""
|
||
pass
|
||
```
|
||
|
||
### 3. Parquetファイル形式サポート（オプション）
|
||
|
||
```python
|
||
class ParquetPersistence:
|
||
def save_to_parquet(self,
|
||
result: BacktestResult,
|
||
output_dir: str = "results/"):
|
||
"""
|
||
大規模データ向けのParquet形式保存
|
||
|
||
ファイル構造:
|
||
results/
|
||
├── metadata.parquet # バックテストメタデータ
|
||
├── trades/
|
||
│ └── {backtest_id}.parquet
|
||
└── daily_performance/
|
||
└── {backtest_id}.parquet
|
||
"""
|
||
pass
|
||
```
|
||
|
||
### 4. データ移行とバックアップ
|
||
|
||
```python
|
||
class DataMigration:
|
||
def export_to_csv(self, backtest_id: int, output_dir: str):
|
||
"""
|
||
特定のバックテスト結果をCSVエクスポート
|
||
"""
|
||
pass
|
||
|
||
def import_from_csv(self, csv_dir: str) -> int:
|
||
"""
|
||
CSVからインポート
|
||
"""
|
||
pass
|
||
|
||
def backup_database(self, backup_path: str):
|
||
"""
|
||
データベース全体のバックアップ
|
||
"""
|
||
pass
|
||
```
|
||
|
||
## 受け入れ条件
|
||
- [ ] SQLiteデータベースの自動初期化
|
||
- [ ] 結果の完全な保存（メトリクス、取引、設定）
|
||
- [ ] 高速な検索とフィルタリング
|
||
- [ ] データ整合性の保証（トランザクション）
|
||
- [ ] 既存結果の上書き防止
|
||
- [ ] エクスポート/インポート機能
|
||
- [ ] パフォーマンス（1000件以上の結果でも高速）
|
||
|
||
## 依存関係
|
||
- sqlite3（標準ライブラリ）
|
||
- pandas（データ操作）
|
||
- pyarrow（Parquetサポート、オプション）
|
||
|
||
## タスク
|
||
- [ ] データベーススキーマの作成
|
||
- [ ] BacktestRepositoryクラスの実装
|
||
- [ ] CRUD操作の実装
|
||
- [ ] 検索・フィルタリング機能
|
||
- [ ] トランザクション管理
|
||
- [ ] Parquetサポート（オプション）
|
||
- [ ] データ移行ツール
|
||
- [ ] インデックス最適化
|
||
- [ ] 統合テスト作成 |