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Raw Blame History

TradingAgents: Discord 기반 멀티 에이전트 자동매매 봇

TradingAgents 프레임워크에 Discord 봇, 한국투자증권 Open API, KR/US 워치리스트 전략을 결합한 자동매매 프로젝트입니다.

한눈에 보기

Discord 슬래시 명령 11개로 분석, 잔고조회, 수동 주문, 스코어링, 손익 조회를 제공합니다.
한국(KR)과 미국(US) 모두 워치리스트 기반 스코어링 뒤 상위 후보만 AI 분석합니다.
자동매매는 룰 기반 후보 선정 -> 상위 N개 AI 분석 -> BUY 종목만 균등매수 -> 오후 점검 -> 손절/익절 감시 흐름으로 동작합니다.
자동매수 예산은 기준 자금(anchor) × 비율로 계산할 수 있어, 예를 들어 50% 설정 시 절반씩 회전 투자할 수 있습니다.
분석 보고서는 Markdown 파일로 저장되며, 필요하면 Discord에도 자동 업로드합니다.
매매 이력과 실현손익은 SQLite로 누적 관리합니다.

전략 개요

전체 흐름

워치리스트/랭킹 후보 수집
-> 룰 기반 점수 계산
-> 상위 후보만 TradingAgentsGraph AI 분석
-> BUY 종목만 균등분할 매수
-> 오후 매도 점검
-> 손절/익절 모니터링

시장별 자동매매 흐름

시장	후보 풀	자동 매수	오후 점검	장중 감시
KR	`KR_WATCHLIST` 우선, 비어 있으면 시총/거래량 랭킹 fallback	`AUTO_BUY_TIME` (기본 `09:30` KST), 예산 `AUTO_BUY_BUDGET_RATIO` 적용	`AUTO_SELL_TIME` (기본 `15:20` KST)	`MONITOR_INTERVAL_MIN` 간격
US	`US_WATCHLIST` 우선, 비어 있으면 시총/거래량 랭킹 fallback	`US_AUTO_BUY_TIME` (기본 `09:35` ET), 예산 `US_AUTO_BUY_BUDGET_RATIO` 적용	`US_AUTO_SELL_TIME` (기본 `15:50` ET)	`MONITOR_INTERVAL_MIN` 간격

현재 스코어링 규칙

KR/US 공통 골격은 같습니다.

워치리스트 기본 점수: +30
등락률 0~2%: +25
등락률 2~5%: +15
시가총액 랭크 진입: +10
거래량 랭크 진입: +5
필터: 등락률 > 8% 또는 < -5%면 제외

추가 메모:

KR은 KIS 현재가와 yfinance 전일 종가를 함께 써서 점수를 계산합니다.
US는 yfinance 가격 이력을 기본으로 쓰고, KIS 미국 현재가가 가능하면 현재가를 보정합니다.
랭킹 보너스는 응답이 있을 때만 붙습니다.
현재 코드 기준으로 미국 시총/거래량 랭킹은 모의투자에서 비활성 처리되어, 실전 환경에서만 반영됩니다.

오후 매도 정책

워치리스트에 포함된 종목은 강제 청산하지 않고 스윙 보유합니다.
워치리스트 밖 보유 종목만 오후 점검 시 시장가 매도합니다.
손절/익절 조건은 워치리스트 여부와 관계없이 계속 감시합니다.

손절/익절 규칙

손절: STOP_LOSS_PCT 이하
익절: TAKE_PROFIT_PCT 이상
감시 주기: MONITOR_INTERVAL_MIN 분

에이전트 아키텍처

TradingAgentsGraph는 아래 구조로 동작합니다.

1. 애널리스트 팀

시장 애널리스트: 기술적 지표와 차트 흐름 분석
소셜 미디어 애널리스트: 투자 심리와 센티먼트 분석
뉴스 애널리스트: 뉴스와 이벤트 리스크 분석
펀더멘털 애널리스트: 재무와 사업 체력 분석

2. 리서치 팀

강세 리서처
약세 리서처
리서치 매니저

3. 트레이딩/리스크 팀

트레이더
공격적 리스크 매니저
보수적 리스크 매니저
중립적 리스크 매니저

4. 최종 의사결정

포트폴리오 매니저가 BUY / SELL / HOLD를 확정합니다.

설치

1. 레포지토리 클론

git clone https://github.com/TauricResearch/TradingAgents.git
cd TradingAgents

2. 가상환경

python -m venv .venv
source .venv/bin/activate

Windows는 아래를 사용하세요.

.venv\Scripts\activate

3. 의존성 설치

Discord 봇을 바로 실행하려면 아래 조합이 가장 안전합니다.

pip install -r requirements.txt python-dotenv
pip install -e .

4. 환경변수 파일 준비

cp .env.example .env

환경 설정

기본 템플릿은 .env.example에 있습니다.

# LLM Providers
OPENAI_API_KEY=
GOOGLE_API_KEY=
ANTHROPIC_API_KEY=
XAI_API_KEY=
OPENROUTER_API_KEY=

# Discord
DISCORD_BOT_TOKEN=
# DISCORD_CHANNEL_IDS=123456789012345678,987654321098765432

# KIS
KIS_APP_KEY=
KIS_APP_SECRET=
KIS_ACCOUNT_NO=12345678-01
KIS_VIRTUAL=true
KIS_MAX_ORDER_AMOUNT=1000000
KR_WATCHLIST=005930,000660,005380,005490,035420,105560,069500,114800,226490,229200

# US
ENABLE_US_TRADING=false
US_MAX_ORDER_AMOUNT=5000
US_EXCHANGE_SEARCH_ORDER=NASD,NYSE,AMEX
US_WATCHLIST=AAPL,MSFT,NVDA,AMZN,GOOGL,META,TSLA,AMD,AVGO,QQQ,SPY

# Schedule
DAY_TRADE_PICKS=5
AUTO_BUY_BUDGET_RATIO=1.0
AUTO_BUY_TIME=09:30
AUTO_SELL_TIME=15:20
US_DAY_TRADE_PICKS=5
US_AUTO_BUY_BUDGET_RATIO=1.0
US_AUTO_BUY_TIME=09:35
US_AUTO_SELL_TIME=15:50

# Risk / reports
STOP_LOSS_PCT=-5.0
TAKE_PROFIT_PCT=10.0
MONITOR_INTERVAL_MIN=30
REPORTS_DIR=reports
AUTO_REPORT_UPLOAD=true

# Optional bot model overrides
DEEP_THINK_LLM=gemini-3-flash-preview
QUICK_THINK_LLM=gemini-3-flash-preview
MAX_DEBATE_ROUNDS=1

설정 메모

DISCORD_CHANNEL_IDS를 비워두면 수동 명령은 모든 채널에서 사용할 수 있습니다.
자동매매 스케줄은 DISCORD_CHANNEL_IDS가 설정된 경우에만 실제로 동작합니다.
미국 수동/자동 주문은 ENABLE_US_TRADING=true가 아니면 막힙니다.
KIS_VIRTUAL=true면 모의투자, false면 실전투자입니다.
AUTO_BUY_BUDGET_RATIO=0.5처럼 설정하면 KR 자동매수는 기준 자금의 50%만 사용합니다. 50% 형식도 가능합니다.
US_AUTO_BUY_BUDGET_RATIO를 비워두면 미국 자동매수도 같은 비율을 사용합니다.
기준 자금(anchor)은 시장별로 저장되는 자동매수 기준 예수금이며, 더 큰 예수금을 확인하면 자동으로 상향 갱신됩니다.
Discord 봇은 모델명만 환경변수로 덮어쓰고, 기본 provider는 tradingagents/default_config.py 설정을 따릅니다.

KIS 앱키 발급

한국투자증권 API 포털에 로그인합니다.
앱키를 발급합니다.
모의투자와 실전투자는 앱키가 다릅니다.
계좌번호는 12345678-01 형식으로 입력합니다.

Discord 봇 토큰 발급

Discord Developer Portal에서 애플리케이션을 만듭니다.
Bot 탭에서 토큰을 발급합니다.
OAuth2에서 bot, applications.commands 스코프를 추가해 서버에 초대합니다.

사용법

Discord 봇 실행

python bot.py

정상 실행 시 봇은 아래 정보를 콘솔에 출력합니다.

동기화된 슬래시 명령 수
KR/US 자동매매 시각
손절/익절 기준
허용 채널 여부
모의/실전 모드

슬래시 명령어

현재 등록되는 명령은 11개입니다.

명령	설명
`/분석 <티커> [날짜]`	단일 종목 멀티 에이전트 AI 분석, 보고서 파일 첨부
`/대형주 [날짜]`	KR 스코어링 TOP5를 순차 분석하고 BUY 종목에 버튼 제공
`/잔고`	KRW/USD 계좌 요약과 보유 종목 조회
`/매수 <티커> [수량]`	시장별 수동 예산 상한 기준 매수 확인 버튼 표시
`/매도 <티커> [수량]`	보유 수량 기준 매도 확인 버튼 표시
`/상태`	오늘 자동매매 실행 상태 조회
`/봇정보`	스케줄, 설정, 계좌 요약, 오늘 이력을 한 번에 조회
`/스코어링 [시장] [count] [exclude_held]`	실시간 후보 점수 조회
`/스코어규칙 [시장]`	현재 코드 기준 스코어링 규칙 조회
`/수익`	누적 실현손익, 승률, 종목별 요약 조회
`/수익초기화 [통화]`	손익 집계 기준 시점 초기화

수동 주문 동작 방식

/매수는 수량을 생략하면 KIS_MAX_ORDER_AMOUNT 또는 US_MAX_ORDER_AMOUNT 기준으로 자동 수량을 계산합니다.
/매도는 수량을 생략하면 전량 매도로 동작합니다.
장이 닫혀 있으면 매수 버튼을 띄우지 않습니다.
매수 확인 버튼은 5분, 매도 확인 버튼은 2분 뒤 만료됩니다.

자동매매 스케줄

자동매매는 허용 채널이 있을 때만 실행됩니다.

KR 자동매수

워치리스트 점수 계산
보유 종목 제외
상위 DAY_TRADE_PICKS만 AI 분석
BUY 종목만 기준 자금(anchor) × AUTO_BUY_BUDGET_RATIO 예산 안에서 균등분할 매수
장 시작 전 분석이 끝나면 개장까지 대기 후 주문

KR 오후 점검

보유 종목 조회
KR_WATCHLIST 밖 종목만 시장가 매도
워치리스트 종목은 유지
결과를 Discord와 손익 DB에 반영

US 자동매매

ENABLE_US_TRADING=true일 때만 실행됩니다.
KR과 동일한 흐름으로 동작하되 시간대만 ET 기준이며, 예산은 US_AUTO_BUY_BUDGET_RATIO를 따릅니다.
오후 점검도 US_WATCHLIST 밖 종목만 정리합니다.

손절/익절 모니터링

KR/US 보유 종목 전체를 감시합니다.
손절 또는 익절 조건에 도달하면 확인 없이 자동 매도합니다.

분석 보고서

보고서는 REPORTS_DIR 아래 Markdown 파일로 저장됩니다.
AUTO_REPORT_UPLOAD=true면 자동매매 중 생성된 보고서도 Discord로 업로드합니다.

Python에서 직접 사용

from tradingagents.graph.trading_graph import TradingAgentsGraph
from tradingagents.default_config import DEFAULT_CONFIG

config = DEFAULT_CONFIG.copy()
config["deep_think_llm"] = "gemini-3-flash-preview"
config["quick_think_llm"] = "gemini-3-flash-preview"

ta = TradingAgentsGraph(debug=True, config=config)
final_state, decision = ta.propagate("AAPL", "2026-03-18")
print(decision)

CLI 사용

python -m cli.main

또는 설치 후:

tradingagents

KIS API 연동

핵심 구현은 kis_client.py에 있습니다.

현재 실제로 쓰는 API

기능	엔드포인트	비고
OAuth 토큰	`POST /oauth2/tokenP`	실전/모의 공통
KR 잔고 조회	`GET /uapi/domestic-stock/v1/trading/inquire-balance`	KRW 요약 포함
US 잔고 조회	`GET /uapi/overseas-stock/v1/trading/inquire-balance`	거래소별 합산
KR 현재가	`GET /uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-price`	국내 6자리 코드
US 현재가	`GET /uapi/overseas-price/v1/quotations/price`	거래소 탐색 포함
KR 주문	`POST /uapi/domestic-stock/v1/trading/order-cash`	시장가 매수/매도
US 주문	`POST /uapi/overseas-stock/v1/trading/order`	시장가 매수/매도
KR 시총 랭킹	`GET /uapi/domestic-stock/v1/ranking/market-cap`	스코어링 보너스
KR 거래량 랭킹	`GET /uapi/domestic-stock/v1/quotations/volume-rank`	스코어링 보너스
US 시총 랭킹	`GET /uapi/overseas-stock/v1/ranking/market-cap`	실전에서만 사용
US 거래량 랭킹	`GET /uapi/overseas-stock/v1/ranking/trade-vol`	실전에서만 사용

코드에 남아 있는 KR 보조 랭킹 유틸리티

현재 기본 전략은 사용하지 않지만, 아래 API 래퍼도 구현돼 있습니다.

체결강도 순위: get_volume_power()
등락률 순위: get_fluctuation_rank()
대량체결 순위: get_bulk_trans()

중요한 운영 차이

KR 워치리스트가 비어 있으면 시총 랭킹, 그다음 거래량 랭킹으로 후보를 보완합니다.
US 워치리스트가 비어 있어도 같은 순서로 fallback 합니다.
미국 시총/거래량 랭킹은 현재 코드에서 모의투자 시 빈 결과를 반환하도록 되어 있습니다.

LLM과 데이터 소스

프레임워크가 지원하는 LLM 제공자

OpenAI
Google
Anthropic
xAI
OpenRouter
Ollama

현재 Discord 봇 기본값

provider 기본값: tradingagents/default_config.py
봇 환경변수로 덮는 값: DEEP_THINK_LLM, QUICK_THINK_LLM, MAX_DEBATE_ROUNDS
데이터 수집: yfinance
주문/잔고/랭킹: KIS Open API

프로젝트 구조

TradingAgents/
├── bot.py
├── kis_client.py
├── trade_history.py
├── main.py
├── README.md
├── .env.example
├── requirements.txt
├── pyproject.toml
├── reports/
├── data/
├── cli/
└── tradingagents/
    ├── agents/
    ├── dataflows/
    ├── graph/
    ├── llm_clients/
    └── default_config.py

주요 파일:

bot.py: Discord 봇, 명령어, 자동매매 스케줄
kis_client.py: KIS REST API 래퍼
trade_history.py: SQLite 기반 매매/손익 기록
tradingagents/graph/trading_graph.py: 멀티 에이전트 분석 그래프

운영 메모

수동 주문은 예산 상한을 넘기면 차단됩니다.
자동매매는 daily_state 기록으로 중복 실행을 막습니다.
보고서는 저장 실패 시에도 Discord 전송을 가능한 형태로 fallback 합니다.
분석은 asyncio.Lock으로 직렬화되어 동시에 여러 건이 돌지 않습니다.
모의투자에서는 실전과 일부 API 응답 차이가 있을 수 있습니다.

이 프로젝트는 연구/자동화 실험용입니다. 실제 주문 전에는 반드시 모의투자로 충분히 검증하세요.

Citation

@misc{xiao2025tradingagentsmultiagentsllmfinancial,
      title={TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework},
      author={Yijia Xiao and Edward Sun and Di Luo and Wei Wang},
      year={2025},
      eprint={2412.20138},
      archivePrefix={arXiv},
      primaryClass={q-fin.TR},
      url={https://arxiv.org/abs/2412.20138},
}

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